PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL).

GGRW и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%5.40%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%20.50%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий GGRW и BIBL

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

GGRW vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.84

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.69

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.32

Корреляция

Корреляция между GGRW и BIBL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и BIBL

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и BIBL

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-36.12%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.93%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-30.85%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-4.96%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-7.17%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.95%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и BIBL

Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.64% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.82%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.28%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

20.39%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

19.44%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

21.15%

+4.62%