PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGRW с ATFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Alger 35 ETF (ATFV).

GGRW и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRW - это активно управляемый фонд от GAMCO Investors, Inc.. Фонд был запущен 16 февр. 2021 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GGRW и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGRW и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		-6.65%18.29%41.78%42.19%-43.92%14.77%
ATFV
Alger 35 ETF		-9.24%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.

GGRW

1 день
1.18%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-6.45%
1 год
16.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-10.78%
1 год
42.93%
3 года*
30.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с DGRWGGRW с CLSEGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с IITU.L
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий GGRW и ATFV

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

GGRW vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.56

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.20

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.44

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.34

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRW на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRW и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между GGRW и ATFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и ATFV

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности ATFV в 0.22%

TTM2025202420232022
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.46%0.43%0.00%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GGRW и ATFV

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRWATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-45.34%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-18.29%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-13.60%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-18.35%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.34%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и ATFV

Текущая волатильность для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) составляет 6.64%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что GGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRWATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

9.25%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

17.53%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

27.67%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

26.62%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

26.62%

-0.85%