PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP с KMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGRP с KMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GGRP returned -43.44%/yr vs -14.57%/yr for KMX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRP и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 21.43%.

GGRP

1 день
-0.66%
1 месяц
59.70%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-25.58%
1 год
-50.09%
3 года*
-43.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMX

1 день
1.93%
1 месяц
25.96%
С начала года
21.43%
6 месяцев
20.62%
1 год
-28.81%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP и KMX

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-11.60%-62.51%118.58%-62.71%-69.27%-44.17%
KMX
CarMax, Inc.		21.43%-52.74%6.54%26.03%-53.24%-0.27%

Correlation

The correlation between GGRP and KMX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between GGRP and KMX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGRP:

$17.25M

KMX:

$6.93B

EPS

GGRP:

-$0.72

KMX:

$1.66

Коэффициент P/S

GGRP:

2.50

KMX:

0.27

Коэффициент P/B

GGRP:

6.38

KMX:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

GGRP:

$6.85M

KMX:

$25.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGRP:

$4.52M

KMX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

GGRP:

-$4.34M

KMX:

$768.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Glimpse Group, Inc.

CarMax, Inc.

Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с WORGGRP с CMTLGGRP с CCLGGRP с FULGGRP с PZG
Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME

Доходность на риск

GGRP vs. KMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRPKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.51

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.80

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP vs. KMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMX равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRPKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.11

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GGRP и KMX

Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и KMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRPKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-93.19%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.15%

-56.85%

-16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.62%

-65.38%

-23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.36%

-69.70%

-25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.94%

-31.73%

-49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.11%

35.91%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP и KMX

The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 34.55% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRPKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.55%

12.93%

+21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.78%

34.47%

+30.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.91%

52.60%

+36.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.86%

44.22%

+64.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.86%

40.52%

+68.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP и KMX

Ни GGRP, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGRP и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.46K
4.52B
(GGRP) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GGRP and KMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (34.55%) compared to KMX (12.93%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs KMX's -93.19%.

KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP и KMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор