PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP с PZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGRP с PZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, GGRP returned -43.44%/yr vs 68.64%/yr for PZG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRP и PZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у PZG с доходностью 7.14%.

GGRP

1 день
-0.66%
1 месяц
59.70%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-25.58%
1 год
-50.09%
3 года*
-43.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PZG

1 день
3.05%
1 месяц
-2.17%
С начала года
7.14%
6 месяцев
21.62%
1 год
134.78%
3 года*
68.64%
5 лет*
5.15%
10 лет*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP и PZG

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-11.60%-62.51%118.58%-62.71%-69.27%-44.17%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-29.43%

Correlation

The correlation between GGRP and PZG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGRP:

$17.25M

PZG:

$112.23M

EPS

GGRP:

-$0.72

PZG:

-$0.09

Коэффициент P/B

GGRP:

6.38

PZG:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

GGRP:

$6.85M

PZG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GGRP:

$4.52M

PZG:

-$892.14K

EBITDA (12 мес.)

GGRP:

-$4.34M

PZG:

-$11.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Glimpse Group, Inc.

Paramount Gold Nevada Corp.

Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с WORGGRP с CMTLGGRP с CCLGGRP с FULGGRP с KMX
Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU

Доходность на риск

GGRP vs. PZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP c PZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRPPZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.89

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.64

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.64

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.19

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP vs. PZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PZG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP и PZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRPPZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.89

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.08

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GGRP и PZG

Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и PZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRPPZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-93.81%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.15%

-51.31%

-21.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.62%

-51.31%

-37.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.36%

-69.46%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.94%

-68.57%

-12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.11%

21.88%

+22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP и PZG

The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 34.55% по сравнению с Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRPPZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.55%

16.73%

+17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.78%

57.11%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.91%

71.69%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.86%

62.67%

+46.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.86%

60.65%

+48.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP и PZG

Ни GGRP, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGRP и PZG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00K1.00M1.50M2.00M2.50M3.00M3.50MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.46K
0
(GGRP) Общая выручка
(PZG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GGRP and PZG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (34.55%) compared to PZG (16.73%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs PZG's -93.81%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP и PZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор