PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRA.L с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRA.L returned 8.02%/yr vs 10.41%/yr for VIG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.56%.

GGRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

VIG

1 день
-1.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.11%
1 год
18.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.41%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRA.L и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.13%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%29.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.56%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between GGRA.L and VIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.54

The correlation between GGRA.L and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRA.L и VIG

Секторы
GGRA.L
VIG

Технологии

21.6%
26.2%

Промышленность

18.8%
11.8%

Здравоохранение

15.7%
16.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.5%

Финансовые услуги

8.4%
20.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.1%

Сырьевые материалы

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
3.2%

Недвижимость

0.2%

-

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

GGRA.L
21.6%
VIG
26.2%

Промышленность

GGRA.L
18.8%
VIG
11.8%

Здравоохранение

GGRA.L
15.7%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

GGRA.L
15.4%
VIG
4.7%

Коммуникационные услуги

GGRA.L
8.6%
VIG
0.5%

Финансовые услуги

GGRA.L
8.4%
VIG
20.6%

Потребительский защитный сектор

GGRA.L
7.2%
VIG
10.1%

Сырьевые материалы

GGRA.L
3.7%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

GGRA.L
0.4%
VIG
3.2%

Недвижимость

GGRA.L
0.2%
VIG

-

Энергетика

GGRA.L
0.0%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с XMAW.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с FGQD.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с IMID.LGGRA.L с QQQ
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

GGRA.L vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.LVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.89

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.74

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.41

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

9.72

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.LVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и VIG

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRA.LVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-46.81%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.91%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-14.95%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.39%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.37%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.51%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.96%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и VIG

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRA.LVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

7.69%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.10%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.24%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.05%

-1.14%

Сравнение комиссий GGRA.L и VIG

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и VIG

GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

GGRA.L and VIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.

GGRA.L is categorized as Global Equity Income, while VIG is Dividend. GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор