Сравнение GGOV с XTRE
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и XTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью -0.09%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и XTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | -0.09% | 2.49% |
Correlation
The correlation between GGOV and XTRE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. XTRE — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTRE
Сравнение GGOV c XTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | XTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и XTRE
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и XTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -2.89% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.16% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.83% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и XTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | XTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 2.16% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.31% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 3.31% | +1.97% |
Сравнение комиссий GGOV и XTRE
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XTRE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и XTRE
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and XTRE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XTRE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while XTRE is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.05% for XTRE.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и XTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор