Сравнение GGOV с XFIV
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while XFIV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. GGOV is actively managed, while XFIV is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 1.53% for XFIV. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for XFIV.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и XFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью -0.30%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
XFIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $3.48M | $6.19M | $4.70M |
Сравнение доходности по годам GGOV и XFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.30% | 2.76% |
Correlation
The correlation between GGOV and XFIV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between GGOV and XFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. XFIV — Ранг доходности на риск
GGOV
XFIV
Сравнение GGOV c XFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | XFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.53 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.19 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и XFIV
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и XFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -6.38% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.91% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.97% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.68% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.29% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и XFIV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) имеют волатильность 0.92% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 2.70% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.34% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.36% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.36% | -0.27% |
Сравнение комиссий GGOV и XFIV
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и XFIV
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.91% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and XFIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to XFIV (0.91%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs XFIV's -6.38%.
On 1-year performance, XFIV leads with 1.53% vs -0.31% for GGOV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XFIV has performed better with a 1.53% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XFIV has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while XFIV is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.05% for XFIV.
XFIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и XFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор