Сравнение GGOV с XFIV
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while XFIV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for XFIV.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и XFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью -0.47%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFIV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и XFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.47% | 2.53% |
Correlation
The correlation between GGOV and XFIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. XFIV — Ранг доходности на риск
GGOV
XFIV
Сравнение GGOV c XFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и XFIV
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и XFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -6.38% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.15% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -1.66% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и XFIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.48% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.42% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.42% | -0.04% |
Сравнение комиссий GGOV и XFIV
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XFIV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и XFIV
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and XFIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
XFIV has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while XFIV is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.05% for XFIV.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и XFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор