Сравнение GGOV с UTEN
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for UTEN.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и UTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.69%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.69% | 2.90% |
Correlation
The correlation between GGOV and UTEN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. UTEN — Ранг доходности на риск
GGOV
UTEN
Сравнение GGOV c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.01 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и UTEN
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и UTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -13.36% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.05% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -4.82% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и UTEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.24% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 8.05% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 8.05% | -2.67% |
Сравнение комиссий GGOV и UTEN
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UTEN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и UTEN
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.05% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and UTEN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
UTEN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while UTEN is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.15% for UTEN.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и UTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор