Сравнение GGOV с TFLO
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past year, GGOV returned 0.02% vs 3.94% for TFLO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 2.04%.
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам GGOV и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 2.10% |
Correlation
The correlation between GGOV and TFLO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. TFLO — Ранг доходности на риск
GGOV
TFLO
Сравнение GGOV c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 12.34 | -11.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 199.41 | -199.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 766.50 | -766.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и TFLO
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -5.01% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -0.02% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.10% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.01% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и TFLO
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.10% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 0.20% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 0.29% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 0.36% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 0.45% | +4.73% |
Сравнение комиссий GGOV и TFLO
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и TFLO
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and TFLO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.88%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs TFLO's -5.01%.
On 1-year performance, TFLO leads with 3.94% vs 0.02% for GGOV. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.94% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while TFLO is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор