Сравнение GGOV с IVV
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GGOV is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 24.00% for IVV. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 13.51%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $3.47B | $3.27B | $5.84B |
Сравнение доходности по годам GGOV и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 13.03% |
Correlation
The correlation between GGOV and IVV is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IVV — Ранг доходности на риск
GGOV
IVV
Сравнение GGOV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.71 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 11.55 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IVV
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -55.25% | +50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -8.89% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.18% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -10.72% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.08% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IVV
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 4.06% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 10.35% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 12.88% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 17.04% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 18.08% | -12.99% |
Сравнение комиссий GGOV и IVV
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IVV
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IVV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV has higher volatility (4.06%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, IVV leads with 24.00% vs -0.31% for GGOV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVV has performed better with a 24.00% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.03% for IVV.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор