Сравнение GGOV с IAGG
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds from iShares. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IAGG с доходностью 0.92%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам GGOV и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.92% | 0.89% |
Correlation
The correlation between GGOV and IAGG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IAGG — Ранг доходности на риск
GGOV
IAGG
Сравнение GGOV c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.62 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IAGG
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -13.88% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.98% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.85% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 2.84% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.51% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.05% | +1.33% |
Сравнение комиссий GGOV и IAGG
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IAGG
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.66% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IAGG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IAGG has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for GGOV.
Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IAGG.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор