Сравнение GGOV с DFSB
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and DFSB (Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 2.43% for DFSB. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for DFSB.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и DFSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у DFSB с доходностью 0.94%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
DFSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72M | $2.23M | $2.36M | |
| $53.93M | $62.66M | $80.75M |
Сравнение доходности по годам GGOV и DFSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 0.94% | 2.25% |
Correlation
The correlation between GGOV and DFSB is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between GGOV and DFSB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. DFSB — Ранг доходности на риск
GGOV
DFSB
Сравнение GGOV c DFSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | DFSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.30 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и DFSB
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки DFSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и DFSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -5.16% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.04% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.24% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.06% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и DFSB
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | DFSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.12% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 3.36% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.92% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.40% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.40% | -0.31% |
Сравнение комиссий GGOV и DFSB
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и DFSB
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 5.61% | 3.46% | 4.35% | 5.27% | 0.41% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and DFSB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSB has higher volatility (1.12%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs DFSB's -5.16%.
On 1-year performance, DFSB leads with 2.43% vs -0.31% for GGOV. On fees, DFSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSB has performed better with a 2.43% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DFSB has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.24% for DFSB.
DFSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и DFSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор