PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGOV.L с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGOV.L с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

GGOV.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGOV.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGOV.L и TLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		0.06%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.73%-3.18%-6.45%-2.37%-23.06%-3.70%14.68%-10.84%
Разные валюты инструментов

GGOV.L торгуется в GBp, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.07%.

GGOV.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.29%
1 год
0.17%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
—

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
-3.58%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-5.00%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GGOV.L:
GGOV.L с IDTL.LGGOV.L с GAGG.LGGOV.L с FGOV.LGGOV.L с GLAB.LGGOV.L с AGHG.LGGOV.L с 500G.LGGOV.L с 500U.L
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий GGOV.L и TLT

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Доходность на риск

GGOV.L vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGOV.LTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.29

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.32

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-0.37

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGOV.L vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGOV.LTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.29

-0.79

Корреляция

Корреляция между GGOV.L и TLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и TLT

GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и TLT

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

GGOV.LTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-48.35%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-9.23%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-43.70%

+27.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-40.23%

+16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-13.62%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.39%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и TLT

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGOV.LTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.53%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

7.45%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

12.38%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

16.49%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

17.07%

-7.75%