PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGOV.L и FGOV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.06%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%-2.53%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
0.05%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.


GGOV.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.29%
1 год
0.17%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.39%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GGOV.L и FGOV.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

GGOV.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGOV.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.58

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

3.66

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.56

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.43

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

10.76

-11.57

GGOV.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOV.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.58

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.06

-0.56

Корреляция

Корреляция между GGOV.L и FGOV.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и FGOV.L

GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


TTM20252024202320222021
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
3.11%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и FGOV.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGOV.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-14.18%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-1.74%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-11.99%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-1.40%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-6.21%

-11.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.39%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и FGOV.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGOV.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.83%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

1.13%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

1.70%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

3.28%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

3.19%

+6.13%