PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGOV.L и 500U.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.06%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-2.43%9.90%26.63%20.51%-9.65%31.37%13.61%5.30%
Разные валюты инструментов

GGOV.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью -2.43%.


GGOV.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.29%
1 год
0.17%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*

500U.L

1 день
2.36%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.48%
3 года*
15.96%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий GGOV.L и 500U.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGOV.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGOV.L500U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.98

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.43

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.17

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.03

-7.84

GGOV.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа 500U.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOV.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.85

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.26

-1.76

Корреляция

Корреляция между GGOV.L и 500U.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и 500U.L

Ни GGOV.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и 500U.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и 500U.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGOV.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-34.04%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-11.59%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-24.22%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-5.34%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-4.81%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.04%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и 500U.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.63%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGOV.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.95%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

9.14%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

15.75%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

15.28%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

18.73%

-9.41%