Сравнение GGOV.L с 500G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).
GGOV.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGOV.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и 500G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOV.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.06% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -3.13% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -3.13%.
GGOV.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOV.L и 500G.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGOV.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
500G.L
Сравнение GGOV.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.95 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.38 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.06 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 7.18 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.89 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.99 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между GGOV.L и 500G.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и 500G.L
Ни GGOV.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и 500G.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и 500G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOV.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -25.52% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -10.72% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -21.12% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -4.76% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -3.33% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.04% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и 500G.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.63%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.74% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 8.35% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 15.53% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 14.37% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 15.57% | -6.25% |