PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGOV.L и 500G.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.06%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-3.13%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -3.13%.


GGOV.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.29%
1 год
0.17%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*

500G.L

1 день
1.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.84%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий GGOV.L и 500G.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGOV.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGOV.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.95

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.38

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.06

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.18

-8.00

GGOV.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа 500G.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOV.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.89

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.99

-1.49

Корреляция

Корреляция между GGOV.L и 500G.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и 500G.L

Ни GGOV.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и 500G.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и 500G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGOV.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.52%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-10.72%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-21.12%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-4.76%

-19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-3.33%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.04%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и 500G.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.63%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGOV.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.74%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

8.35%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

15.53%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

14.37%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

15.57%

-6.25%