Сравнение GGOV.L с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
GGOV.L и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGOV.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и IDTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOV.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.06% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 0.90% | -2.79% | -5.56% | -2.89% | -22.14% | -3.81% | 13.67% | -9.20% |
Разные валюты инструментов
GGOV.L торгуется в GBp, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью 0.90%.
GGOV.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOV.L и IDTL.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGOV.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
IDTL.L
Сравнение GGOV.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.27 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.28 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.18 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.29 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.00 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GGOV.L и IDTL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и IDTL.L
GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.35% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и IDTL.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и IDTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOV.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -48.31% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -9.78% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -42.95% | +26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -40.12% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -20.11% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.96% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и IDTL.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.32% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 7.53% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 12.81% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 15.88% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 16.93% | -7.61% |