PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV.L с IDTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGOV.L и IDTL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.06%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
0.90%-2.79%-5.56%-2.89%-22.14%-3.81%13.67%-9.20%
Разные валюты инструментов

GGOV.L торгуется в GBp, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью 0.90%.


GGOV.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.29%
1 год
0.17%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*

IDTL.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.16%
1 год
-3.42%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Сравнение комиссий GGOV.L и IDTL.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGOV.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGOV.LIDTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.27

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.28

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.18

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

-0.29

-0.52

GGOV.L vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа IDTL.L равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOV.LIDTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.00

-0.50

Корреляция

Корреляция между GGOV.L и IDTL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и IDTL.L

GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
4.35%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и IDTL.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и IDTL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGOV.LIDTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-48.31%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-9.78%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-42.95%

+26.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-40.12%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-20.11%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.96%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и IDTL.L

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.63%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGOV.LIDTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.32%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

7.53%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

12.81%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

15.88%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

16.93%

-7.61%