PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV.L с GAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGOV.L и GAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGOV.L и GAGG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies
0.06%-1.06%-1.97%-1.94%-7.40%-5.91%6.13%-8.77%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.40%0.42%0.19%-0.73%-5.96%-3.91%5.63%-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.


GGOV.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.29%
1 год
0.17%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*

GAGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
1.43%
3 года*
0.12%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Сравнение комиссий GGOV.L и GAGG.L

GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGOV.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGOV.LGAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.28

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.46

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.41

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

0.74

-1.56

GGOV.L vs. GAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGOV.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа GAGG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGOV.L и GAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOV.LGAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.03

-0.53

Корреляция

Корреляция между GGOV.L и GAGG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV.L и GAGG.L

Ни GGOV.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GGOV.L и GAGG.L

Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и GAGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GGOV.LGAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-19.47%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-4.17%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-14.17%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.05%

-13.75%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-9.59%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.31%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV.L и GAGG.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGOV.LGAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.48%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

3.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

5.15%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

6.60%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

7.22%

+2.10%