Сравнение GGOV.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
GGOV.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGOV.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOV.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.06% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.40% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.40%.
GGOV.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOV.L и GAGG.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGOV.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
GAGG.L
Сравнение GGOV.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.41 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.74 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.12 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.03 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GGOV.L и GAGG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и GAGG.L
Ни GGOV.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и GAGG.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOV.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -19.47% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -4.17% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -14.17% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -13.75% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -9.59% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.31% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и GAGG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.48% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 3.55% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 5.15% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.60% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 7.22% | +2.10% |