PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGN с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GGN и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGN и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.79%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.74% соответственно.

GGN

1 день
1.88%
1 месяц
-6.83%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.47%
1 год
32.68%
3 года*
24.51%
5 лет*
19.44%
10 лет*
11.33%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с GNTGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с FXAIXGGN с IXCGGN с SGDIX
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG

Сравнение комиссий GGN и GABGX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Доходность на риск

GGN vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.78

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.29

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.82

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

2.93

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.78

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.40

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между GGN и GABGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GABGX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.64%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GGN и GABGX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGNGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-66.39%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-16.53%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-42.36%

+20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-42.36%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-13.25%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-16.75%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.63%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GABGX

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Gabelli Growth Fund (GABGX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGNGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

7.02%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

12.13%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

21.53%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

23.50%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.46%

+1.08%