PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. GGME is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности GGME и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

GGME

1 день
-0.40%
1 месяц
10.95%
С начала года
6.93%
6 месяцев
4.65%
1 год
11.93%
3 года*
24.10%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.36%

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и XLKI

2026 (YTD)2025
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		6.93%-3.43%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between GGME and XLKI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов GGME и XLKI

Секторы
GGME
XLKI

Технологии

56.5%

-

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.3%
106.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.5%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
XLKI

-

Промышленность

GGME
0.4%
XLKI

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
XLKI
106.8%

Сырьевые материалы

GGME

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

XLKI

-

Энергетика

GGME

-

XLKI

-

Здравоохранение

GGME

-

XLKI

-

Недвижимость

GGME

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

GGME

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с TIMEGGME с SPYGGME с FDIS
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS

Доходность на риск

GGME vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.16

-1.82

Просадки

Сравнение просадок GGME и XLKI

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-10.24%

-58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-1.35%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-1.61%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.23%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

16.23%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

16.23%

+6.91%

Сравнение комиссий GGME и XLKI

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и XLKI

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and XLKI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.12% for GGME.

They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор