Сравнение GGME с STHH
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - GGME tracks the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, GGME returned -2.74% vs 160.45% for STHH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности GGME и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 196.55%.
GGME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.24%
STHH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 196.55%
- 6 месяцев
- 195.10%
- 1 год
- 160.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -2.63% | 24.73% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 196.55% | 17.60% |
Correlation
The correlation between GGME and STHH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between GGME and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. STHH — Ранг доходности на риск
GGME
STHH
Сравнение GGME c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.76 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.78 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и STHH
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -33.89% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -33.89% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -5.30% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -10.15% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 14.94% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и STHH
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 25.28% | -17.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 41.28% | -25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 52.72% | -33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 51.46% | -27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 51.46% | -28.24% |
Сравнение комиссий GGME и STHH
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и STHH
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности STHH в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.68% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and STHH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.28%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 160.45% vs -2.74% for GGME. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 160.45% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
STHH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.02% for GGME.
GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGME и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор