Сравнение GGME с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
GGME и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям PXQ по среднегодовой доходности: 8.33% против 16.41% соответственно.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и PXQ
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
GGME vs. PXQ — Ранг доходности на риск
GGME
PXQ
Сравнение GGME c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.79 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.50 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.26 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 15.18 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.79 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GGME и PXQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и PXQ
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и PXQ
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -57.18% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -12.94% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -34.55% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -34.55% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -4.97% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.82% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 2.78% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и PXQ
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.36% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 15.60% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 23.35% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 22.87% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 22.72% | +0.33% |