PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

GGME и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGME и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и CHPS

2026 (YTD)202520242023
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%5.57%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с TIMEGGME с FDISGGME с CRF
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий GGME и CHPS

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

GGME vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMECHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.68

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

3.21

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.78

-5.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

20.15

-19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMECHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.68

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.02

-0.73

Корреляция

Корреляция между GGME и CHPS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и CHPS

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и CHPS

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-39.44%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-17.50%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-10.07%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-9.63%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

5.02%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и CHPS

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

13.34%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

26.34%

-11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

37.76%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

32.82%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

32.82%

-9.77%