PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и CHAT


2026 (YTD)202520242023
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%15.36%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Сравнение комиссий GGME и CHAT

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.


Доходность на риск

GGME vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMECHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.55

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

3.16

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.51

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

15.32

-15.02

GGME vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.55

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.33

-1.03

Корреляция

Корреляция между GGME и CHAT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и CHAT

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CHAT в 2.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и CHAT

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и CHAT.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-31.34%

-37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-16.28%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-3.05%

-19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-5.61%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

5.86%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и CHAT

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

13.18%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

23.54%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

34.44%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

29.33%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

29.33%

-6.28%