Сравнение GGME с ARMH
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. GGME is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности GGME и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGME
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 9.90%
ARMH
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -33.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -0.26% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -16.00% |
Correlation
The correlation between GGME and ARMH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. ARMH — Ранг доходности на риск
GGME
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGME c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и ARMH
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки ARMH в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -41.19% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -41.19% | +35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -17.23% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 103.28% | -83.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 103.28% | -78.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 103.28% | -80.09% |
Сравнение комиссий GGME и ARMH
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и ARMH
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and ARMH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
GGME has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для GGME и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор