Сравнение GGME с ARMH
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. GGME is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности GGME и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.24%
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGME и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -6.49% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between GGME and ARMH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. ARMH — Ранг доходности на риск
GGME
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGME c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и ARMH
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -24.85% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -20.68% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -8.89% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 117.02% | -97.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 117.02% | -92.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 117.02% | -93.80% |
Сравнение комиссий GGME и ARMH
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и ARMH
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and ARMH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.
GGME has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для GGME и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор