Сравнение GGME с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
GGME и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GGME и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 18.53% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 39.97% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
ARMH
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и ARMH
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
GGME vs. ARMH — Ранг доходности на риск
GGME
ARMH
Сравнение GGME c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GGME и ARMH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и ARMH
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ARMH в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.42% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и ARMH
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -42.04% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -13.75% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -16.33% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 50.59% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 50.59% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 50.59% | -27.54% |