Сравнение GGM с TDSB
GGM (GGM Macro Alignment ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, GGM returned 18.80% vs 12.58% for TDSB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности GGM и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.48%.
GGM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGM и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 12.31% | 1.24% | 4.46% | 7.04% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.48% | 12.95% | 3.56% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GGM and TDSB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between GGM and TDSB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGM vs. TDSB — Ранг доходности на риск
GGM
TDSB
Сравнение GGM c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGM | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.72 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 9.61 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGM и TDSB
Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -19.56% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -4.64% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.90% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.99% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.31% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGM и TDSB
GGM Macro Alignment ETF (GGM) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что GGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGM | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.62% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 5.38% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 6.38% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 7.37% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 7.52% | +5.73% |
Сравнение комиссий GGM и TDSB
GGM берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGM и TDSB
Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TDSB в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.28% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
GGM and TDSB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGM has higher volatility (2.67%) compared to TDSB (1.62%). In terms of maximum drawdown, GGM dropped -19.68% vs TDSB's -19.56%.
On 1-year performance, GGM leads with 18.80% vs 12.58% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGM has performed better with a 18.80% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.
TDSB has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.40% for GGM.
They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 0.69% for TDSB.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGM и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор