PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGM с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGM с BSR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGM (GGM Macro Alignment ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. GGM is actively managed, while BSR is passively managed. Over the past year, GGM returned 18.80% vs 8.91% for BSR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности GGM и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.02%.

GGM

1 день
0.31%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.31%
1 год
18.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
3.02%
1 год
8.91%
3 года*
6.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGM и BSR

2026 (YTD)202520242023
GGM
GGM Macro Alignment ETF		12.31%1.24%4.46%7.04%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.02%4.21%12.44%3.92%

Correlation

The correlation between GGM and BSR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between GGM and BSR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGM и BSR

Секторы
GGM
BSR

Энергетика

20.9%
11.9%

Промышленность

20.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

19.5%
11.0%

Коммунальные услуги

19.0%
12.1%

Сырьевые материалы

17.9%
10.3%

Технологии

2.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

0.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
8.4%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

10.7%

Энергетика

GGM
20.9%
BSR
11.9%

Промышленность

GGM
20.6%
BSR
10.9%

Потребительский защитный сектор

GGM
19.5%
BSR
11.0%

Коммунальные услуги

GGM
19.0%
BSR
12.1%

Сырьевые материалы

GGM
17.9%
BSR
10.3%

Технологии

GGM
2.0%
BSR
12.1%

Потребительский циклический сектор

GGM
0.2%
BSR
1.3%

Коммуникационные услуги

GGM
0.0%
BSR
8.4%

Финансовые услуги

GGM

-

BSR
0.1%

Здравоохранение

GGM

-

BSR
11.3%

Недвижимость

GGM

-

BSR
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GGM Macro Alignment ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с GGM:
GGM с SFTXGGM с TRTYGGM с COROGGM с GDTGGM с GMODGGM с TACKGGM с ASGM
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с GDTBSR с SPYBSR с MGNRBSR с COROBSR с AHLTBSR с ONOF

Доходность на риск

GGM vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGM
Ранг доходности на риск GGM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGM c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMBSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.02

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.44

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.45

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

3.72

+4.04

GGM vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGM на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BSR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGM и BSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGM и BSR

Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-15.68%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.15%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.76%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.58%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.40%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GGM и BSR

GGM Macro Alignment ETF (GGM) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Beacon Selective Risk ETF (BSR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.17%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.46%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

8.79%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.04%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.04%

-2.79%

Сравнение комиссий GGM и BSR

GGM берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGM и BSR

Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BSR в 2.81%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%
GGM
GGM Macro Alignment ETF		1.40%1.57%1.39%0.50%

Часто задаваемые вопросы

GGM and BSR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGM has higher volatility (2.67%) compared to BSR (2.17%). In terms of maximum drawdown, GGM dropped -19.68% vs BSR's -15.68%.

On 1-year performance, GGM leads with 18.80% vs 8.91% for BSR. On fees, GGM is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGM has performed better with a 18.80% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGM is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.40% for GGM.

They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and American Beacon. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 1.10% for BSR.

GGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGM и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор