- Эмитент
- GGM Wealth Advisors
- Дата выпуска
- 25 сент. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGM
GGM Macro Alignment ETF (GGM) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции GGM — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGM Macro Alignment ETF (GGM) показал доход в 12.31% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев.
GGM Macro Alignment ETF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GGM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 6.00% | -5.22% | 2.77% | -0.16% | 4.51% | 1.41% | 12.31% | |||||
| 2025 | 3.93% | -4.58% | -4.62% | -0.85% | 1.98% | 0.34% | 0.95% | 1.31% | 0.84% | 2.47% | -1.03% | 0.86% | 1.24% |
| 2024 | -0.63% | 1.17% | 2.89% | -2.47% | 3.24% | -0.29% | 1.92% | 2.45% | 1.97% | -2.22% | 5.20% | -8.15% | 4.46% |
| 2023 | -1.41% | -2.17% | 5.63% | 5.06% | 7.04% |
Метрики бенчмарка
GGM Macro Alignment ETF has an annualized alpha of -4.27%, beta of 0.66, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2023.
- This ETF participated in 82.80% of S&P 500 Index downside but only 50.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.27% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -4.27%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 50.31%
- Участие в снижении
- 82.80%
Комиссия
Комиссия GGM составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.24 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 9.71 | -1.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GGM Macro Alignment ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.38 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GGM Macro Alignment ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GGM Macro Alignment ETF показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.68%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 10mo 24d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.64%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 10d | 2mo 1dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.54%март 2026 г. | 17d | 2mo 27d | 3mo 14dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-5.12%апр. 2024 г. | 18d | 25d | 1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-4.82%окт. 2023 г. | 1mo 1d | 20d | 1mo 21dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| GGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -56.78% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.10% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.70% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.09% | +0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GGM
Добавьте GGM Macro Alignment ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGM