PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Эмитент
GGM Wealth Advisors
Дата выпуска
25 сент. 2023 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Tactical Allocation
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Активы под управлением
$18M

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GGM Macro Alignment ETF

Доходность

График доходности GGM

GGM Macro Alignment ETF (GGM) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции GGM — $31.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

GGM Macro Alignment ETF (GGM) показал доход в 12.31% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев.


GGM Macro Alignment ETF

1 день
0.31%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.31%
1 год
18.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GGM по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GGM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.81%6.00%-5.22%2.77%-0.16%4.51%1.41%12.31%
20253.93%-4.58%-4.62%-0.85%1.98%0.34%0.95%1.31%0.84%2.47%-1.03%0.86%1.24%
2024-0.63%1.17%2.89%-2.47%3.24%-0.29%1.92%2.45%1.97%-2.22%5.20%-8.15%4.46%
2023-1.41%-2.17%5.63%5.06%7.04%

Метрики бенчмарка

GGM Macro Alignment ETF has an annualized alpha of -4.27%, beta of 0.66, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2023.

  • This ETF participated in 82.80% of S&P 500 Index downside but only 50.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF had an annualized alpha of -4.27% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
-4.27%
Бета
0.66
0.58
Участие в росте
50.31%
Участие в снижении
82.80%

Комиссия

Комиссия GGM составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GGM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск GGM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.24

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

9.71

-1.95

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GGM Macro Alignment ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$0.43$0.43$0.38$0.13

Дивидендный доход

1.40%1.57%1.39%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GGM Macro Alignment ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2023$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

GGM Macro Alignment ETF показал максимальную просадку в 19.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-19.68%апр. 2025 г.
4mo 5d10mo 24d
1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г.
Распродажа 2025 года2025
-10.64%авг. 2024 г.
21d1mo 10d
2mo 1dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
-7.54%март 2026 г.
17d2mo 27d
3mo 14dмарт 2026 г. - июнь 2026 г.
-5.12%апр. 2024 г.
18d25d
1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.
-4.82%окт. 2023 г.
1mo 1d20d
1mo 21dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Показатели просадок


GGMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-56.78%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.10%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.70%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.09%

+0.34%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GGM

Добавьте GGM Macro Alignment ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GGM