Сравнение GGM с GDT
GGM (GGM Macro Alignment ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности GGM и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GGM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGM и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 9.13% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
Correlation
The correlation between GGM and GDT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGM vs. GDT — Ранг доходности на риск
GGM
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GGM c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGM | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGM и GDT
Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -24.66% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.60% | +24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -12.64% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGM и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGM | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 31.69% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 31.69% | -18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 31.69% | -18.44% |
Сравнение комиссий GGM и GDT
GGM берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGM и GDT
Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GDT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
GGM and GDT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.40% for GGM.
They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для GGM и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор