PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGM с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGM с TACK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGM (GGM Macro Alignment ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, GGM returned 18.80% vs 14.29% for TACK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGM charges 0.94%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности GGM и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 7.14%.

GGM

1 день
0.31%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.31%
1 год
18.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.99%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.52%
С начала года
7.14%
1 год
14.29%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGM и TACK

2026 (YTD)202520242023
GGM
GGM Macro Alignment ETF		12.31%1.24%4.46%7.04%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		7.14%10.93%11.76%8.88%

Correlation

The correlation between GGM and TACK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between GGM and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGM и TACK

Секторы
GGM
TACK

Энергетика

20.9%
11.5%

Промышленность

20.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

19.5%
12.3%

Коммунальные услуги

19.0%
11.9%

Сырьевые материалы

17.9%
10.8%

Технологии

2.0%
14.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

12.4%

Недвижимость

-

12.3%

Энергетика

GGM
20.9%
TACK
11.5%

Промышленность

GGM
20.6%
TACK
12.0%

Потребительский защитный сектор

GGM
19.5%
TACK
12.3%

Коммунальные услуги

GGM
19.0%
TACK
11.9%

Сырьевые материалы

GGM
17.9%
TACK
10.8%

Технологии

GGM
2.0%
TACK
14.8%

Потребительский циклический сектор

GGM
0.2%
TACK
1.7%

Коммуникационные услуги

GGM
0.0%
TACK
0.2%

Финансовые услуги

GGM

-

TACK

-

Здравоохранение

GGM

-

TACK
12.4%

Недвижимость

GGM

-

TACK
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GGM Macro Alignment ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с GGM:
GGM с SFTXGGM с TRTYGGM с BSRGGM с COROGGM с GDTGGM с GMODGGM с ASGM
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

GGM vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGM
Ранг доходности на риск GGM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGM c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.49

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.46

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

7.68

+0.08

GGM vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TACK равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGM и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGM и TACK

Максимальная просадка GGM за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGM и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-14.49%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-5.85%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.13%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.87%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GGM и TACK

GGM Macro Alignment ETF (GGM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) имеют волатильность 2.67% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.40%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

9.62%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

11.19%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.19%

+2.06%

Сравнение комиссий GGM и TACK

GGM берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGM и TACK

Дивидендная доходность GGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности TACK в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022
GGM
GGM Macro Alignment ETF		1.40%1.57%1.39%0.50%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.29%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GGM and TACK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGM has higher volatility (2.67%) compared to TACK (2.61%). In terms of maximum drawdown, GGM dropped -19.68% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, GGM leads with 18.80% vs 14.29% for TACK. On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGM has performed better with a 18.80% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.

GGM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.29% for TACK.

They also come from different issuers: GGM Wealth Advisors and Fairlead. Their fees differ too: 0.94% for GGM and 0.76% for TACK.

GGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGM и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор