PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLS с XLSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. GGLS is passively managed, while XLSR is actively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs 17.65%/yr for XLSR. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности GGLS и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у XLSR с доходностью 6.52%.

GGLS

1 день
0.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-55.43%
3 года*
-31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-14.40%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-1.83%

Correlation

The correlation between GGLS and XLSR is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.60

The correlation between GGLS and XLSR has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с GOOGGGLS с GOOGLGGLS с SMSTGGLS с MSFYGGLS с HDGE
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Доходность на риск

GGLS vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLSXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.91
2.12

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.07
2.98

-6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.39

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.35

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.44

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLS vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.91, что ниже коэффициента Шарпа XLSR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLSXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.91

2.12

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.66

-1.61

Просадки

Сравнение просадок GGLS и XLSR

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLSXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-32.94%

-48.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-11.06%

-49.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-20.57%

-52.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.97%

-0.45%

-78.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-5.33%

-41.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

2.48%

+38.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и XLSR

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLSXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

2.97%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

9.23%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

12.26%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

17.08%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

20.04%

+11.23%

Сравнение комиссий GGLS и XLSR

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и XLSR

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности XLSR в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		4.93%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

GGLS and XLSR have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (8.19%) compared to XLSR (2.97%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs XLSR's -32.94%.

On 3-year performance, XLSR leads with 17.65% vs -31.29% for GGLS. On fees, XLSR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLSR has performed better with a 17.65% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLSR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.52% for XLSR.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while XLSR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.70% for XLSR.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор