Сравнение GGLS с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
GGLS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -1.52% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 33.84%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и TSLZ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLZ
Сравнение GGLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -1.20 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.03 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и TSLZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLZ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLZ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -99.11% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -90.53% | +31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -98.59% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -73.67% | +28.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 77.94% | -36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 22.72% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 58.17% | -38.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 110.01% | -79.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 119.13% | -88.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 119.13% | -88.12% |