Сравнение GGLS с TSLZ
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. GGLS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, GGLS returned -50.56% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -1.30% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between GGLS and TSLZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLZ
Сравнение GGLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.11 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLZ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -99.11% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -69.73% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -98.96% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -76.25% | +28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 55.55% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 33.89% | -23.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 62.74% | -39.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 88.14% | -57.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 116.91% | -85.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 116.91% | -85.54% |
Сравнение комиссий GGLS и TSLZ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLZ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TSLZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, GGLS leads with -50.56% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLS has performed better with a -50.56% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор