PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-1.52%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
33.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 33.84%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-9.26%
1 месяц
13.19%
С начала года
33.84%
6 месяцев
11.47%
1 год
-80.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий GGLS и TSLZ

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

GGLS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.74

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-1.20

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.89

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-1.03

-0.14

GGLS vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между GGLS и TSLZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и TSLZ

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TSLZ в 0.51%


TTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и TSLZ

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-99.11%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-90.53%

+31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-98.59%

+25.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-73.67%

+28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

77.94%

-36.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

22.72%

-13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

58.17%

-38.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

110.01%

-79.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

119.13%

-88.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

119.13%

-88.12%