Сравнение GGLS с TSLQ
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. GGLS is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 101.32% |
Correlation
The correlation between GGLS and TSLQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLQ
Сравнение GGLS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.91 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.05 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | -0.67 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLQ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -98.73% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -75.93% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -97.85% | +24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -98.57% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -67.19% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 59.63% | -18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 24.10% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 54.84% | -33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 92.69% | -63.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 94.11% | -62.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 94.11% | -62.84% |
Сравнение комиссий GGLS и TSLQ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLQ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TSLQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, GGLS leads with -31.29% vs -68.13% for TSLQ. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLS has performed better with a -31.29% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 4.93% for GGLS.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор