Сравнение GGLS с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
GGLS и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 35.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 101.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 35.41%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -9.13%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 35.41%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- -79.94%
- 3 года*
- -64.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и TSLQ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLQ
Сравнение GGLS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.72 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -1.13 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.86 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.88 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.02 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.72 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и TSLQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLQ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TSLQ в 7.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 7.80% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLQ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -98.73% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -90.23% | +30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -97.98% | +24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -65.72% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 77.62% | -36.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLQ
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 22.57% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 59.42% | -39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 110.66% | -80.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 94.61% | -63.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 94.61% | -63.60% |