Сравнение GGLS с TSLL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.05%/yr vs -7.94%/yr for TSLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.
GGLS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.68% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -72.29% |
Correlation
The correlation between GGLS and TSLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLL
Сравнение GGLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.21 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.42 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -82.88% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -54.75% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -82.88% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -69.35% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.25% | -53.93% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 27.51% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.55%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 28.32% | -18.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 56.74% | -34.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 87.53% | -57.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 106.85% | -75.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 106.85% | -75.53% |
Сравнение комиссий GGLS и TSLL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности TSLL в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.89% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TSLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.94% vs -31.05% for GGLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.94% return vs -31.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 5.36% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор