PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.


GGLS

1 день
4.46%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-13.92%
1 год
-50.56%
3 года*
-31.19%
5 лет*
10 лет*

TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-13.92%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-36.12%-26.80%99.63%139.86%-72.29%

Correlation

The correlation between GGLS and TSLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

GGLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.13

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.25

-1.52

GGLS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и TSLL

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-82.88%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.00%

-54.75%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.36%

-82.88%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.85%

-67.74%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.78%

-54.11%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.92%

28.95%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

33.55%

-22.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

62.28%

-38.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.45%

89.11%

-58.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

107.11%

-75.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

107.11%

-75.74%

Сравнение комиссий GGLS и TSLL

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и TSLL

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TSLL в 8.20%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
2.97%4.87%4.31%5.80%0.20%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and TSLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (33.55%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -31.19% for GGLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.97% for GGLS.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор