Сравнение GGLS с TSLL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.62% |
Correlation
The correlation between GGLS and TSLL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLL
Сравнение GGLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.09 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.13 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.27 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 0.08 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.08 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -82.88% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -54.75% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -82.88% | +9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -60.03% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -53.82% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 26.72% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 24.26% | -16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 54.47% | -33.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 92.38% | -63.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 106.87% | -75.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 106.87% | -75.60% |
Сравнение комиссий GGLS и TSLL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TSLL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -31.29% for GGLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.93% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор