Сравнение GGLS с TSLL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.34%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
GGLS
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -16.94%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- -31.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.08%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.92M | $24.32M | $59.82M | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам GGLS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -16.94% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -72.29% |
Correlation
The correlation between GGLS and TSLL is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
GGLS
TSLL
Сравнение GGLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.33 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.72 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TSLL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -82.88% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.99% | -70.13% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -82.88% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -79.15% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.21% | -54.44% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 32.41% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 14.47%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 38.99% | -24.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 70.64% | -44.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 92.39% | -59.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 107.70% | -75.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 107.70% | -75.90% |
Сравнение комиссий GGLS и TSLL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TSLL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.07% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TSLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to GGLS (14.47%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -31.34% for GGLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 3.07% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор