PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.


GGLS

1 день
4.09%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-11.73%
С начала года
-16.94%
1 год
-49.24%
3 года*
-31.34%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-29.08%

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.92M$24.32M$59.82M
$799.42M$664.03M$919.05M

Сравнение доходности по годам GGLS и TSLL


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-16.94%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-58.70%-26.80%99.63%139.86%-72.29%

Correlation

The correlation between GGLS and TSLL is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

GGLS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGLS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.03

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.33

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.72

-0.58

GGLS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и TSLL

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-82.88%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.99%

-70.13%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-82.88%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.60%

-79.15%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.21%

-54.44%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.15%

32.41%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 14.47%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

38.99%

-24.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.22%

70.64%

-44.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.54%

92.39%

-59.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.80%

107.70%

-75.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

107.70%

-75.90%

Сравнение комиссий GGLS и TSLL

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и TSLL

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности TSLL в 12.68%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.07%4.87%4.31%5.80%0.20%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and TSLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to GGLS (14.47%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -31.34% for GGLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 3.07% for GGLS.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор