PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.


GGLS

1 день
0.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-55.43%
3 года*
-31.29%
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и TECL


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-14.40%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
125.87%38.60%36.15%203.14%-29.47%

Correlation

The correlation between GGLS and TECL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.59

The correlation between GGLS and TECL shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

GGLS vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.63

1.48

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.79

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

16.63

-17.98

GGLS vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.91, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.91

4.35

-6.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.76

-1.72

Просадки

Сравнение просадок GGLS и TECL

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-77.96%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-46.58%

-13.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-66.58%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.97%

-2.99%

-75.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-18.38%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

16.19%

+24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

20.70%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

49.83%

-28.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

62.17%

-33.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

74.09%

-42.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

72.35%

-41.08%

Сравнение комиссий GGLS и TECL

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и TECL

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TECL в 3.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
4.93%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and TECL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 80.64% vs -31.29% for GGLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 80.64% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.15% for TECL.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор