Сравнение GGLS с TECL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs 64.81%/yr for TECL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 75.80%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 75.80%
- 6 месяцев
- 66.96%
- 1 год
- 151.38%
- 3 года*
- 64.81%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- 52.24%
Сравнение доходности по годам GGLS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 75.80% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -26.13% |
Correlation
The correlation between GGLS and TECL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between GGLS and TECL shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TECL — Ранг доходности на риск
GGLS
TECL
Сравнение GGLS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.27 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.98 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TECL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -77.96% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -46.58% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -66.58% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -24.50% | -53.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -18.38% | -28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 16.92% | +25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.52%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.17%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 38.17% | -28.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 59.11% | -37.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 70.02% | -40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 75.49% | -44.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 73.00% | -41.69% |
Сравнение комиссий GGLS и TECL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TECL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TECL в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.05% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TECL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (38.17%) compared to GGLS (9.52%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 64.81% vs -30.93% for GGLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 64.81% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
TECL has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.88% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор