Сравнение GGLS с TECL
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs 80.64%/yr for TECL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам GGLS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -29.47% |
Correlation
The correlation between GGLS and TECL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.59 |
The correlation between GGLS and TECL shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. TECL — Ранг доходности на риск
GGLS
TECL
Сравнение GGLS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.48 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 5.79 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 16.63 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 4.35 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.76 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и TECL
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -77.96% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -46.58% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -66.58% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -2.99% | -75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -18.38% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 16.19% | +24.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 20.70% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 49.83% | -28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 62.17% | -33.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 74.09% | -42.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 72.35% | -41.08% |
Сравнение комиссий GGLS и TECL
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и TECL
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TECL в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and TECL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (20.70%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs TECL's -77.96%.
On 3-year performance, TECL leads with 80.64% vs -31.29% for GGLS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TECL has performed better with a 80.64% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.15% for TECL.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор