Сравнение GGLS с SVIX
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs -5.70%/yr for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 21.16% |
Correlation
The correlation between GGLS and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
GGLS
SVIX
Сравнение GGLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.19 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.10 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.14 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SVIX
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -79.30% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -42.69% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -79.30% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -56.26% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -31.89% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 14.95% | +27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.52%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 16.64% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 43.30% | -21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 55.32% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 66.23% | -34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 66.23% | -34.92% |
Сравнение комиссий GGLS и SVIX
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SVIX
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.64%) compared to GGLS (9.52%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -30.93% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for SVIX.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор