PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGLS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.


GGLS

1 день
0.51%
1 месяц
10.52%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-53.51%
3 года*
-30.93%
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-0.14%
1 месяц
7.77%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-6.88%
1 год
46.86%
3 года*
-5.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-11.23%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.42%-4.49%-32.76%157.37%21.16%

Correlation

The correlation between GGLS and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

GGLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GGLSSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.19

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.10

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

3.14

-4.44

GGLS vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.81, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и SVIX

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGLSSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-79.30%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.03%

-42.69%

-16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-79.30%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-56.26%

-21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.29%

-31.89%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.68%

14.95%

+27.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и SVIX

Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.52%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGLSSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

16.64%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

43.30%

-21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

55.32%

-25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

66.23%

-34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

66.23%

-34.92%

Сравнение комиссий GGLS и SVIX

GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и SVIX

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
2.88%4.87%4.31%5.80%0.20%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGLS and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.64%) compared to GGLS (9.52%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -30.93% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for SVIX.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор