Сравнение GGLS с SVIX
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 21.16% |
Correlation
The correlation between GGLS and SVIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
GGLS
SVIX
Сравнение GGLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.44 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SVIX
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -79.30% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -42.69% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -79.30% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -51.72% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -32.18% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 14.99% | +24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.40% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 43.72% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 55.42% | -24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 65.88% | -34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 65.88% | -34.51% |
Сравнение комиссий GGLS и SVIX
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SVIX
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SVIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -31.19% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
GGLS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for SVIX.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор