Сравнение GGLS с SVIX
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 14.98% |
Correlation
The correlation between GGLS and SVIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
GGLS
SVIX
Сравнение GGLS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.20 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.21 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.50 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 0.95 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.16 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SVIX
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -79.30% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -42.69% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -79.30% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -56.14% | -22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -31.60% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 14.75% | +26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SVIX
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.38% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 41.05% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 54.75% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 66.27% | -35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 66.27% | -35.00% |
Сравнение комиссий GGLS и SVIX
GGLS берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SVIX
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -31.29% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор