Сравнение GGLS с SPUU
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs 32.90%/yr for SPUU. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам GGLS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -5.84% |
Correlation
The correlation between GGLS and SPUU is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between GGLS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
GGLS
SPUU
Сравнение GGLS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.27 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.12 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.78 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SPUU
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -59.35% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -18.19% | -37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -35.18% | -37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -2.59% | -76.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -9.45% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 4.38% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SPUU
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 6.85% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 20.13% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 25.27% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 33.69% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 35.75% | -4.38% |
Сравнение комиссий GGLS и SPUU
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SPUU
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SPUU have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (10.75%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SPUU's -59.35%.
On 3-year performance, SPUU leads with 32.90% vs -31.19% for GGLS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUU has performed better with a 32.90% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.33% for SPUU.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор