Сравнение GGLS с SEF
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.19%/yr vs -12.03%/yr for SEF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью -2.09%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам GGLS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -2.17% |
Correlation
The correlation between GGLS and SEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. SEF — Ранг доходности на риск
GGLS
SEF
Сравнение GGLS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.36 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.95 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и SEF
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -96.51% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -14.82% | -41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | -39.40% | -32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -96.48% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -82.78% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 5.65% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и SEF
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 4.21% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 11.14% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 14.52% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 17.97% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 20.44% | +10.93% |
Сравнение комиссий GGLS и SEF
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и SEF
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and SEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (10.75%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs SEF's -96.51%.
On 3-year performance, SEF leads with -12.03% vs -31.19% for GGLS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEF has performed better with a -12.03% return vs -31.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор