Сравнение GGLS с QQQE
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -31.29%/yr vs 18.69%/yr for QQQE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам GGLS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 19.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -3.31% |
Correlation
The correlation between GGLS and QQQE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.55 |
The correlation between GGLS and QQQE shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
GGLS
QQQE
Сравнение GGLS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.06 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.57 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 2.04 | -3.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.76 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и QQQE
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -32.14% | -49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -9.41% | -51.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | -21.38% | -51.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -0.10% | -78.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -5.17% | -41.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 2.72% | +38.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и QQQE
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 3.79% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 10.64% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 14.15% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 20.30% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 20.72% | +10.55% |
Сравнение комиссий GGLS и QQQE
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и QQQE
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and QQQE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs QQQE's -32.14%.
On 3-year performance, QQQE leads with 18.69% vs -31.29% for GGLS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 18.69% return vs -31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.52% for QQQE.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор