PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGLS с QQQE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLS returned -30.93%/yr vs 17.59%/yr for QQQE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности GGLS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.37%.

GGLS

1 день
0.51%
1 месяц
10.52%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-53.51%
3 года*
-30.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
16.37%
6 месяцев
14.73%
1 год
22.98%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.05%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGLS и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		-11.23%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		16.37%14.58%6.98%33.76%-1.13%

Correlation

The correlation between GGLS and QQQE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.55

The correlation between GGLS and QQQE shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с GGLS:
GGLS с PTIRGGLS с PLTUGGLS с GOOGGGLS с SMSTGGLS с GOOGLGGLS с MSFYGGLS с CARD
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

GGLS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGLSQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.81
1.48

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.88
2.05

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.26

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.45

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.22

-9.51

GGLS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGLS и QQQE

Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGLSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.24%

-32.14%

-49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.03%

-9.41%

-49.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

-21.38%

-51.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-3.14%

-75.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.29%

-5.15%

-42.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.68%

2.80%

+39.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и QQQE

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGLSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

8.01%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

12.69%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

15.65%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

20.54%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

20.79%

+10.52%

Сравнение комиссий GGLS и QQQE

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и QQQE

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares		2.88%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

GGLS and QQQE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (9.52%) compared to QQQE (8.01%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, QQQE leads with 17.59% vs -30.93% for GGLS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 17.59% return vs -30.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.57% for QQQE.

GGLS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGLS и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор