Сравнение GGLS с QQQD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -54.25% vs -12.65% for QQQD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
GGLS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.68% | -42.64% | -30.79% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between GGLS and QQQD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GGLS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
GGLS
QQQD
Сравнение GGLS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.56 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.89 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и QQQD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -49.47% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -22.72% | -37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -42.73% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.25% | -30.65% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.10% | 14.48% | +28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и QQQD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 7.24% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 15.69% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 20.86% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 26.85% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 26.85% | +4.47% |
Сравнение комиссий GGLS и QQQD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и QQQD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QQQD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.89% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and QQQD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (9.55%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -12.65% vs -54.25% for GGLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -12.65% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 2.90% for QQQD.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор