Сравнение GGLS с QQQD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs -21.80% for QQQD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -29.32% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between GGLS and QQQD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GGLS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
GGLS
QQQD
Сравнение GGLS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.23 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | -1.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и QQQD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -49.47% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -26.65% | -33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -47.50% | -31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -30.34% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 17.72% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и QQQD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.76% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 14.43% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 20.21% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 26.77% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 26.77% | +4.50% |
Сравнение комиссий GGLS и QQQD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и QQQD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and QQQD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -55.43% for GGLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.07% for QQQD.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор