Сравнение GGLS с QQQD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -52.97% vs -16.58% for QQQD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -17.60%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
GGLS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -17.60%
- 1 год
- -52.97%
- 3 года*
- -32.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -17.60% | -42.64% | -30.79% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between GGLS and QQQD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GGLS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
GGLS
QQQD
Сравнение GGLS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.76 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.29 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и QQQD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -49.47% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -21.94% | -34.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -47.33% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.75% | -31.02% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.13% | 12.85% | +27.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и QQQD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 7.77% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 16.79% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 21.50% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 26.82% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.30% | 26.82% | +4.48% |
Сравнение комиссий GGLS и QQQD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и QQQD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.10% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and QQQD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (10.15%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -52.97% for GGLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -52.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 3.10% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор