Сравнение GGLS с QQQD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -49.24% vs -16.07% for QQQD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.32%.
GGLS
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -16.94%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- -31.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.08%
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.92M | $24.32M | $59.82M | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам GGLS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -16.94% | -42.64% | -30.79% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between GGLS and QQQD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GGLS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
GGLS
QQQD
Сравнение GGLS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.74 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.32 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и QQQD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -49.47% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.99% | -21.94% | -31.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -47.73% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.21% | -31.35% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | 12.70% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и QQQD
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 8.70% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 17.91% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.54% | 22.41% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 26.98% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 26.98% | +4.82% |
Сравнение комиссий GGLS и QQQD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и QQQD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности QQQD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.07% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and QQQD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (14.47%) compared to QQQD (8.70%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.07% vs -49.24% for GGLS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.07% return vs -49.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 3.07% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор