Сравнение GGLS с PLTD
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - GGLS tracks the Alphabet Inc. Class A (--100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, GGLS returned -50.56% vs -6.44% for PLTD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -2.45% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between GGLS and PLTD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. PLTD — Ранг доходности на риск
GGLS
PLTD
Сравнение GGLS c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.21 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.41 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и PLTD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -77.34% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -30.31% | -25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -69.93% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -59.90% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 15.80% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и PLTD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 15.87% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 39.29% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 51.51% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 62.84% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 62.84% | -31.47% |
Сравнение комиссий GGLS и PLTD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и PLTD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and PLTD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -50.56% for GGLS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -50.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор