Сравнение GGLS с NVDU
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, GGLS returned -53.51% vs 43.69% for NVDU. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 1.48%.
GGLS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.23% | -42.64% | -26.50% | -2.86% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 1.48% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between GGLS and NVDU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
GGLS
NVDU
Сравнение GGLS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.04 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.26 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и NVDU
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -67.27% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.03% | -42.27% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.19% | -30.88% | -47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.29% | -18.93% | -28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.68% | 19.40% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.52%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 25.98% | -16.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 52.66% | -30.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 70.44% | -40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 90.95% | -59.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 90.95% | -59.64% |
Сравнение комиссий GGLS и NVDU
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и NVDU
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности NVDU в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.88% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.82% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and NVDU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.98%) compared to GGLS (9.52%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 43.69% vs -53.51% for GGLS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 43.69% return vs -53.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
NVDU has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 2.88% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор