Сравнение GGLS с NVDU
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. GGLS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, GGLS returned -55.43% vs 84.73% for NVDU. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. GGLS charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 19.93%.
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | -26.50% | -1.91% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.93% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between GGLS and NVDU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
GGLS
NVDU
Сравнение GGLS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.23 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.02 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.60 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.91 | 1.26 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.14 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и NVDU
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -67.27% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -42.27% | -18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.97% | -18.32% | -60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -18.84% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.18% | 18.47% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 8.19%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 24.74% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 50.50% | -29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 68.02% | -38.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 91.06% | -59.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 91.06% | -59.79% |
Сравнение комиссий GGLS и NVDU
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и NVDU
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности NVDU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.83% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and NVDU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.74%) compared to GGLS (8.19%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 84.73% vs -55.43% for GGLS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 84.73% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 4.83% for NVDU.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор