Сравнение GGLS с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
GGLS и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.62% | -42.64% | -26.50% | -1.91% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
GGLS
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- -18.92%
- 1 год
- -49.61%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и NVDU
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
GGLS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
GGLS
NVDU
Сравнение GGLS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | 1.14 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | 1.90 | -4.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.32 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.54 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | 1.14 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.93 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и NVDU составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и NVDU
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.03% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и NVDU
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -67.27% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -42.27% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.30% | -34.90% | -39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.32% | -19.07% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 17.68% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.01%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 20.47% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 51.19% | -30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 81.98% | -51.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.04% | 91.99% | -60.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 91.99% | -60.95% |