Сравнение GGLS с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
GGLS и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLS и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -7.44% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 12.25% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 12.25%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 23.48%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и METD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
GGLS vs. METD — Ранг доходности на риск
GGLS
METD
Сравнение GGLS c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.20 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 0.00 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.19 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.27 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.20 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.35 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и METD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и METD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности METD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.43% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и METD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -46.03% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -39.89% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -27.85% | -45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -28.04% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 29.13% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и METD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 13.49% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 26.76% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 40.30% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 36.27% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 36.27% | -5.26% |