Сравнение GGLS с FIAT
GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GGLS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, GGLS returned -50.56% vs 58.74% for FIAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GGLS charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
GGLS
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -13.92%
- 1 год
- -50.56%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGLS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -13.92% | -42.64% | -0.59% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between GGLS and FIAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
GGLS
FIAT
Сравнение GGLS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.22 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.72 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.68 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLS и FIAT
Максимальная просадка GGLS за все время составила -81.24%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.24% | -70.50% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.00% | -34.22% | -21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.85% | -51.24% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -45.56% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.92% | 16.00% | +23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 10.75%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 13.83% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 43.70% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 52.71% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 59.95% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 59.95% | -28.58% |
Сравнение комиссий GGLS и FIAT
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и FIAT
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 2.97% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGLS and FIAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to GGLS (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGLS dropped -81.24% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -50.56% for GGLS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -50.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 2.97% for GGLS.
GGLS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for GGLS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор