Сравнение GGLS с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
GGLS и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -37.72% | 19.63% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -0.56%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и EFZ
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
GGLS vs. EFZ — Ранг доходности на риск
GGLS
EFZ
Сравнение GGLS c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.87 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -1.19 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.50 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.72 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.87 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.33 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и EFZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и EFZ
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности EFZ в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и EFZ
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -88.08% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -30.95% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -86.98% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -66.89% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 21.44% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и EFZ
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 8.44% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.30% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 18.50% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 16.54% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 17.31% | +13.70% |