PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLS с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLS и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLS и EFZ


2026 (YTD)2025202420232022
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
8.33%-42.64%-26.50%-37.72%19.63%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-0.56%-20.92%2.90%-10.38%-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -0.56%.


GGLS

1 день
-5.18%
1 месяц
8.01%
С начала года
8.33%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.64%
3 года*
-30.06%
5 лет*
10 лет*

EFZ

1 день
-3.23%
1 месяц
8.61%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-16.07%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

ProShares Short MSCI EAFE

Сравнение комиссий GGLS и EFZ

GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.


Доходность на риск

GGLS vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 33
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLS c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLSEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.60

-0.87

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-1.19

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.50

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.72

-0.46

GGLS vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLS на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа EFZ равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLS и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLSEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

-0.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.33

-0.52

Корреляция

Корреляция между GGLS и EFZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLS и EFZ

Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности EFZ в 3.78%


TTM20252024202320222021202020192018
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
3.90%4.87%4.31%5.80%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.78%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GGLS и EFZ

Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и EFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLSEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-88.08%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.41%

-30.95%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.39%

-86.98%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.29%

-66.89%

+21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

21.44%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLS и EFZ

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что GGLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLSEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.44%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

12.30%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

18.50%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.01%

16.54%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

17.31%

+13.70%