Сравнение GGHCX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.99% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и VAFAX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
GGHCX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
GGHCX
VAFAX
Сравнение GGHCX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.65 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и VAFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и VAFAX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и VAFAX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -48.48% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -19.27% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -38.86% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -38.86% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -15.69% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.16% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 6.14% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 8.31% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 15.69% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 25.39% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 23.03% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 22.23% | -4.72% |