Сравнение GGEYX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.89% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GGEYX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.68% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 13.16%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и ADX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
GGEYX vs. ADX — Ранг доходности на риск
GGEYX
ADX
Сравнение GGEYX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.47 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.18 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.56 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 11.81 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.47 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и ADX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.59% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и ADX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -71.60% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -11.12% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -25.07% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -37.17% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -4.36% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -23.22% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.41% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и ADX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.44% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.64% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.77% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 18.76% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 17.23% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.96% | +4.31% |