PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с GMGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGEYX с GMGZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX).

GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GMGZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и GMGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGEYX и GMGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		-10.12%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		-1.08%19.19%15.12%19.50%-17.62%17.15%13.94%24.93%-8.09%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у GMGZX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции GMGZX по среднегодовой доходности: 13.26% против 10.50% соответственно.

GGEYX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-11.65%
1 год
10.40%
3 года*
18.30%
5 лет*
6.29%
10 лет*
13.26%

GMGZX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.34%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с JLGIXGGEYX с RWMGXGGEYX с GGBFXGGEYX с GGIZXGGEYX с GGBZXGGEYX с GMWZX
Часто сравнивают с GMGZX:
GMGZX с GMWZXGMGZX с GFIZXGMGZX с GLDYXGMGZX с GCOZXGMGZX с GSCYXGMGZX с GDMYXGMGZX с GGBFX

Сравнение комиссий GGEYX и GMGZX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMGZX в 0.42%.

GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund

Доходность на риск

GGEYX vs. GMGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GMGZX
Ранг доходности на риск GMGZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c GMGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGEYXGMGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.18

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.73

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.71

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.74

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. GMGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GMGZX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и GMGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGEYXGMGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.18

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между GGEYX и GMGZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и GMGZX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что больше доходности GMGZX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		15.45%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%
GMGZX
GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund		3.87%3.83%4.44%2.85%5.99%5.27%2.10%4.10%7.97%4.58%4.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и GMGZX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки GMGZX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и GMGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGEYXGMGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-29.63%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-9.13%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-25.16%

-24.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-29.63%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.73%

-5.71%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.90%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.42%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и GMGZX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2055 Fund (GMGZX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGEYXGMGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.64%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.09%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

15.65%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

14.31%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

15.00%

+7.27%