Сравнение GGEYX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.12% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции GGEYX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.26% против 18.35% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 13.26%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и JLGMX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
GGEYX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
GGEYX
JLGMX
Сравнение GGEYX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.61 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и JLGMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и JLGMX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что больше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.45% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и JLGMX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -31.82% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -16.73% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -31.13% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -31.82% | -17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.73% | -13.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -5.83% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и JLGMX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.51% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.58% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 21.16% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 20.25% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.54% | +0.73% |