PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGEYX с GGBZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX).

GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGEYX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		-10.12%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-2.25%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у GGBZX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции GGBZX по среднегодовой доходности: 13.26% против 10.37% соответственно.

GGEYX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-11.65%
1 год
10.40%
3 года*
18.30%
5 лет*
6.29%
10 лет*
13.26%

GGBZX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.89%
1 год
16.11%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с JLGIXGGEYX с RWMGXGGEYX с GMGZXGGEYX с GGBFXGGEYX с GGIZXGGEYX с GMWZX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GMHZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GGBFXGGBZX с GCOZXGGBZX с GDMYX

Сравнение комиссий GGEYX и GGBZX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GGBZX в 0.39%.

GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

GGEYX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGEYXGGBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.02

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.48

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

6.40

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GGBZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGEYXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Корреляция

Корреляция между GGEYX и GGBZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и GGBZX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.45%, что больше доходности GGBZX в 11.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		15.45%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.84%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и GGBZX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и GGBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGEYXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-57.68%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.02%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-28.31%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-33.03%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.73%

-6.33%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.29%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.72%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и GGBZX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGEYXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.09%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.88%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

16.66%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

15.39%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

16.42%

+5.85%