PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGEYX с GGBZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GGEYX (GuideStone Funds Growth Equity Fund) and GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - GGEYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GuideStone Funds, while GGBZX is a Global Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGEYX returned 14.70%/yr vs 11.46%/yr for GGBZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGEYX charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for GGBZX.

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у GGBZX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции GGBZX по среднегодовой доходности: 14.70% против 11.46% соответственно.

GGEYX

1 день
0.32%
1 месяц
2.86%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.19%
1 год
18.17%
3 года*
20.92%
5 лет*
8.61%
10 лет*
14.70%

GGBZX

1 день
0.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.06%
1 год
24.61%
3 года*
18.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGEYX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		4.75%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.82%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Correlation

The correlation between GGEYX and GGBZX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between GGEYX and GGBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с GMWZXGGEYX с GGBFXGGEYX с RWMGXGGEYX с GGIZXGGEYX с GMGZXGGEYX с JLGIX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGBFXGGBZX с GSCYXGGBZX с GCOZX

Доходность на риск

GGEYX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGEYXGGBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.96

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.73

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.46

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

10.69

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GGBZX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGEYXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и GGBZX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и GGBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGEYXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-57.68%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-10.02%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.78%

-16.21%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-28.31%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-33.03%

-16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.39%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-9.23%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.30%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и GGBZX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеют волатильность 3.60% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGEYXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

9.97%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.56%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

15.45%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

16.45%

+5.84%

Сравнение комиссий GGEYX и GGBZX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GGBZX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и GGBZX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности GGBZX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.44%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		13.26%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%

Часто задаваемые вопросы

GGEYX and GGBZX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGBZX has higher volatility (3.62%) compared to GGEYX (3.60%). In terms of maximum drawdown, GGEYX dropped -54.51% vs GGBZX's -57.68%.

GGBZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGEYX и GGBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор